В 1983 г. он поступил в Центральный музыкальный институт. Его преподавателем был Линь Яоцзи. Спустя два года он совершенствовался в Великобритании. В 1986 г. он получил «серебряную» награду на Московском конкурсе исполнителей им. Чайковского. Через две недели он принял участие в Международном скрипичном конкурсе им. Карла Флэша и удостоился самой высокой награды. В 1986 г. он получил звание «Молодого солиста Великобритании».

      Сюе Вэй получил высокую оценку критиков. В известном английском издании «Патефон» его назвали одним из выдающихся скрипачей. В газете «Гардиан» его определили «хорошим скрипачом». Он известен на музыкальных сценах Европы. Музыкальный критик проекта «Классические CD», услышав концерт Чайковского, в исполнении Сюе Вэя, заявил, что Сюе Вэй прекрасно играет на скрипке и что он «никогда не слышал такого хорошего концерта».

      С 1989 г. он стал профессором Королевской музыкальной академии Великобритании.