В 1983 г. он поступил в Центральный музыкальный институт. Его преподавателем был Линь Яоцзи. Спустя два года он совершенствовался в Великобритании. В 1986 г. он получил "серебряную" награду на Московском конкурсе исполнителей им. Чайковского. Через две недели он принял участие в Международном скрипичном конкурсе им. Карла Флэша и удостоился самой высокой награды. В 1986 г. он получил звание "Молодого солиста Великобритании".

  Сюе Вэй получил высокую оценку критиков. В известном английском издании "Патефон" его назвали одним из выдающихся скрипачей. В газете "Гардиан" его определили "хорошим скрипачом". Он известен на музыкальных сценах Европы. Музыкальный критик проекта "Классические CD", услышав концерт Чайковского, в исполнении Сюе Вэя, заявил, что Сюе Вэй прекрасно играет на скрипке и что он "никогда не слышал такого хорошего концерта".

  С 1989 г. он стал профессором Королевской музыкальной академии Великобритании.